Arrivé à la Lazio de Rome en Juillet 2013 en provenance de la Masia (centre de formation du FC Barcelone), Keita Baldé Diao dispute sa 4e saison chez les Biancocelesti.
Lors de sa premiére saison (2013-2014), Keita Baldé avait trouvé à 5 reprises le fond des filets en 24 matches dont 14 titularisations. En 2014-2015, le jeune sénégalais ne connait pas la même réussite qu’à ses débuts et n’avait planté qu’un seul but en 23 rencontres. Cependant lors de cette saison, il n’avait disputé que 35 minutes par rencontre.
La saison derniére, il prend du galon et gagne plus de temps de jeu. En 31 rencontres (15 titularisations, 57 minutes disputées/match), il a inscrit 4 buts.
Cette année, Keita Baldé Diao entre définitivement dans les plans du coach Inzaghi, qui, malgré les dérives répétées du joueur, a toujours confiance en lui. Ce week end il sauve les siens face à Empoli en inscrivant le second but 11 minutes aprés son entrée en jeu. Il inscrivait ainsi son 7e but en 19 rencontres dont 13 titularisations.
Alors que son contrat prend fin en 2018, Keita Baldé ne compte pas poursuivre l’aventure avec le club Italien. Selon Galsenfoot, il serait sur les tablettes de Chelsea, Manchester United et le FC Bayern Munich.
